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Trading Algoritmico

Guida

Il trading algoritmico è un approccio che fa uso di programmi informatici, basati su algoritmi, per investire sui mercati finanziari. Un algoritmo è un processo che si può esprimere in passaggi ben precisi. Nel trading online, gli algoritmi informatici sono molto utili per sostituire i trader umani in alcune mansioni che riescono meglio alle macchine.

Gli algoritmi di trading sono stati per lungo tempo un appannaggio esclusivo degli investitori istituzionali. Oggi, invece, anche i trader privati hanno a disposizione delle soluzioni per sfruttare gli algoritmi con investimenti contenuti e un grado gestibile di complessità.

Nella guida odierna andremo a scoprire tutte le caratteristiche principali del trading algoritmico, come muoversi all’interno dei suoi meccanismi e quali sono le cose a cui fare attenzione.

Trading di tipo algoritmico – principali caratteristiche:

💰Quanto costa:199€ – 999€ (prezzi medi)
Funziona:Si
😒Esistono truffe:Si
Conviene usarlo:Dipende dai casi specifici
🥈Migliori algoritmi:Magic Seven / CoreFPS / White Peaks / Portfolio X / CheckPoint
🥇Migliori alternative:Capital.com / eToro
🤔Opinioni:⭐⭐⭐⭐⭐
Principali caratteristiche del trading algoritmico

Trading Algoritmico cos’è

Per capire il trading algoritmico bisogna partire con la spiegazione concreta di cosa sia un algoritmo. Un algoritmo è un processo matematico che si può dividere in passaggi precisi, ordinati e ripetibili. Nella sua forma più semplice è composto di tre parti:

  • Alcuni input, cioè dei numeri conosciuti in partenza che vengono utilizzati come base per i calcoli;
  • Dei passaggi matematici che elaborano gli input;
  • Uno o più output, cioè i risultati ottenuti attraverso le elaborazioni dell’algoritmo.

Quando il maestro insegna le divisioni in colonna ai bambini delle elementari, sta insegnando loro a seguire un algoritmo. Se l’algoritmo va ripetuto sempre nello stesso modo, utilizzare una macchina al posto di un trader umano diventa particolarmente conveniente. In questo modo:

  • I calcoli vengono eseguiti più rapidamente;
  • Non avvengono problemi di distrazione o errori di calcolo;
  • L’algoritmo può venire eseguito in continuazione, senza il limite naturale della stanchezza umana.

Gli algoritmi vengono utilizzati per risolvere quesiti e problemi informatici di ogni genere. Per fare un esempio, i contenuti che i social network mostrano ai loro utenti vengono selezionati tra tutti i contenuti utilizzando degli algoritmi.

guida completa al trading algoritmico - cos'è, come funziona e come si fa. A cura degli esperti di ®TradingOnline.com.
Il trading algoritmico cerca di sfruttare i vantaggi prodotti dal maggior potere di computazione delle macchine ®TradingOnline.com 2020

Nel ramo finanziario gli algoritmi vengono usati per calcolare i premi assicurativi, per elaborare i piani di ammortamento dei mutui e così via. Un’applicazione particolarmente strategica sono gli algoritmi di trading. Gli algoritmi di trading hanno il compito di superare i limiti dei trader umani, assistendoli o sostituendoli del tutto nelle operazioni di investimento.

Come funzionano gli algoritmi di trading?

Gli algoritmi di trading funzionano alla stregua di tutti gli altri, semplicemente utilizzando dei dati e dei processi di calcolo ottimizzati per i problemi finanziari. Tipicamente i dati che vengono utilizzati come input sono quelli sui prezzi dello strumento considerato: prezzi di apertura, prezzi di chiusura e prezzi medi delle candele del grafico. I dati sui prezzi o sui tassi di cambio vengono poi elaborati con dei passaggi matematici. Normalmente questi prevedono l’utilizzo di indicatori di analisi tecnica.

Un algoritmo di trading va alla continua ricerca di opportunità di investimento attraverso i segnali codificati al suo interno. I segnali possono essere di diverso tipo; ecco alcuni esempi:

  • “L’indicatore X segna almeno un valore Y“;
  • “Il grafico si trova al di sopra della media Z“;
  • “Le ultime N candele sono state rialziste/ribassiste“.

Alcuni algoritmi usano solo un segnale per aprire le posizioni di investimento, mentre altri ne confrontano diversi. Quando ci sono i presupposti per farlo, l’algoritmo invia un ordine al broker di trading online e apre una posizione di investimento. Un algoritmo completo, solitamente, prevede anche delle condizioni di chiusura per identificare il momento opportuno in cui disinvestire. Quando le condizioni sono presenti, dunque, chiude la posizione aperta.

Questo processo si ripete in continuazione, svariate volte al secondo, con una velocità e una costanza che non sarebbero raggiungibili da un trader umano.

🥇Migliori algoritmi di trading: elenco completo aggiornato

Gli algoritmi di trading, come abbiamo accennato all’inizio, sono un universo davvero ampio. Si va dai sistemi estremamente complessi di trading ad alta frequenza delle banche d’affari fino agli Expert Advisor di Metatrader.

Chiaramente le soluzioni utilizzate da grandi banche, fondi d’investimento e hedge funds sono segrete. Nessuna di queste istituzioni rischierebbe di esporre i suoi algoritmi più profittevoli, con il rischio che vengano copiati e superati dai concorrenti. Per i trader privati, gli algoritmi di trading più accessibili ed efficaci rimangono gli Expert Advisor per Metatrader. Questi sono compatibili con diversi broker e si sono rivelati una soluzione efficace di trading automatico fin dal loro lancio nel 2005.

Il grande vantaggio degli algoritmi è che possono essere comprati già pronti e sono supportati da una grande community di sviluppatori. In questo modo non è necessario saper programmare per intero un algoritmo; ne si può acquistare uno già fatto, oppure si può chiedere a un developer di realizzarne uno fornendogli la strategia che deve essere tradotta in codice. Di seguito vediamo 5 algoritmi di trading particolarmente interessanti per chi vuole iniziare a fare trading con un algoritmo già pronto.

MAGIC SEVEN

logo magic seven algoritmo forex
Magic Seven
Quanto costa:495 $
% media gain:12,5% per mese
Verificato:✔️ (Myfxbook)
Funziona dal:2013
Utilizzatori:600+
Opinioni:⭐⭐⭐⭐⭐
Sito ufficiale:https://www.mql5.com/en/market/product/56694
Magic Seven – Principali caratteristiche

Magic Seven sfrutta un algoritmo molto interessante basato sull’andamento del cambio EUR/USD. Questo Expert Advisor rimane attivo per 5 ore al giorno, in particolare le 5 ore che precedono l’apertura della Borsa di Londra. L’ideatore sostiene che in questo arco di tempo sia molto più semplice prevedere l’andamento del cambio tra euro e dollaro americano.

Fino a questo momento è difficile dargli torto, visti i risultati dell’algoritmo. Tra l’altro ha alcune voci che si possono modificare per personalizzarlo e sono tutte voci su cui è semplice intervenire, rendendolo un prodotto adatto anche ai meno esperti.

Nel suo utilizzo bisogna aspettarsi nuove posizioni aperte tutti i giorni, con pochi pips di profitto o perdita per ogni posizione. La filosofia è proprio quella di intercettare pochi pips al giorno, tutti i giorni, con il rischio più basso possibile.

CoreFPS

CoreFPS
CoreFPS
Quanto costa:999 $
% media gain:8,58% per mese
Verificato:✔️ (MetaQuotes Strategy Tester)
Funziona dal:2014
Utilizzatori:3.000+
Opinioni:⭐⭐⭐⭐
Sito ufficiale:https://www.mql5.com/en/market/product/5039
CoreFPS – Principali caratteristiche

CoreFPS è un prodotto abbastanza caro, ma anche molto serio. É un Expert Advisor che utilizza come dato di partenza i tick, cioè i più piccoli movimenti del prezzo o del tasso di cambio, anziché le candele. Si tratta di un prodotto altamente speculativo, pensato per chi vuole eseguire tante brevissime entrare sul mercato. Usare un broker con alta velocità di esecuzione diventa determinante per ottenere buoni risultati.

Questo è un prodotto più avanzato, che richiede nel corso del tempo di tornare sui parametri più volte. In particolare, bisogna imparare a trovare il numero di tick giusto da considerare per farlo lavorare al meglio su ogni asset.

White Peaks

White Peaks
White Peaks
Quanto costa:499 $
% media gain:17,1% per mese
Verificato:✔️ (Myfxbook)
Funziona dal:2017
Utilizzatori:700+
Opinioni:⭐⭐⭐⭐⭐
Sito ufficiale:https://www.mql5.com/en/market/product/54207
White Peaks – Principali caratteristiche

Un altro prodotto molto interessante che funziona bene soprattutto con il Forex. É programmato per lavorare la notte, quando meno investitori istituzionali stanno immettendo liquidità sui mercati finanziari.

Uno degli aspetti migliori di questo EA è la quantità di viariabili personalizzabili, che lo rendono estremamente adattabile. Inoltre ha un registro pubblico su Myfxbook che testimonia i risultati prodotti dall’algoritmo. Anche se fino a questo momento non ha ancora raccolto vaste adesioni da parte del pubblico, molti dei membri più attivi e in vista della community di MQL5 lo hanno commentato e recensito.

Il time frame utilizzato per ottenere i dati delle candele è di 1 minuto. Questo indica che l’algoritmo è programmato per avere una natura piuttosto speculativa, aprendo tante posizioni di breve termine come i primi due già menzionati.

Portfolio X

Portfolio X
Portfolio X
Quanto costa:499 $
% media gain:11,5% per mese
Verificato:✔️ (Myfxbook)
Funziona dal:2019
Utilizzatori:2.000+
Opinioni:⭐⭐⭐⭐
Sito ufficiale:https://www.mql5.com/en/market/product/52444
Portfolio X – Principali caratteristiche

Questo algoritmo di trading per fare trading in modo automatizzato è diventato molto rapidamente uno dei più venduti nel marketplace di Metatrader, arrivando a generare oltre 70 vendite al mese ad un prezzo assolutamente non basso. Il suo grande punto di forza è l’algoritmo; contiene 10 diverse strategie che lavorano in autonomia per trovare le migliori correlazioni e investire di conseguenza.

Grazie a queste 10 strategie che operano in contemporanea, è anche uno degli Expert Advisor più attivi. Non è raro che in una singola giornata apra 15/20 posizioni diverse.

CheckPoint

checkpoint expert advisor
CheckPoint
Quanto costa:50 $
% media gain:15.6% per mese
Verificato:✔️ (Metatrader segnali di trading)
Funziona dal:2020
Utilizzatori:2.500+
Opinioni:⭐⭐⭐⭐⭐
Sito ufficiale:https://www.mql5.com/en/market/product/49698
CheckPoint – Principali caratteristiche

CheckPoint è un Expert Advisor molto recente, essendo stato lanciato nel 2020, ma ha già raccolto grandi feedback positivi e ottime performance. Lo stesso algoritmo presente all’interno del programma viene utilizzato anche per offrire segnali di trading su Metatrader. Per questo le sue performance sono verificate e aggiornate in tempo reale con grande precisione.

Lo stesso autore che ha realizzato questo algoritmo è già autore di altri strumenti diventati molto popolari su MT4 e MT5. Aggiungendo il fatto che il prezzo è nettamente più basso di quello degli altri prodotti, il quadro complessivo è senz’altro favorevole. L’algoritmo inizia a lavorare a mezzanotte, quando si apre la nuova candela giornaliera, aprendo due posizioni di segno opposto.

Quando ci sono abbastanza pips in una direzione per ipotizzare quale sarà il trend giornaliero, l’algoritmo chiude una delle due posizioni e lascia aperta l’altra per seguire il trend.

Migliori alternative al trading automatico

ETORO

eToro è il broker di Social & CopyTrading leader al mondo, ideale per i giovani traders che vogliono fare trading automatico copiando i più esperti.

  • Copia i traders migliori
  • CopyPortfolios & Staking Crypto
  • Azioni Reali (estere) + ETfs a 0 commissioni

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CAPITAL.COM

Capital.com è dotato di un sistema avanzato basato sull'intelligenza artificiale, utile a ridurre i rischi e massimizzare i profitti.

  • TradingView + MetaTrader4
  • App educativa gratuita
  • Trading con algoritmi [New]

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FP MARKETS

FP Markets è ideale per chi vuole una piattaforma ricca di strumenti per il trading automatico come EA, MT4/5 e segnali.

  • Spreads 0.0 pips
  • MetaTrader 4/5
  • Segnali trading

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TRADE.COM

Trade.com è un broker multiassets per trading in CFD e DMA ricco di caratteristiche che lo rendono esclusivo.

  • MetaTrader 4
  • Segnali di trading
  • Corsi individuali gratuiti

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Il trading algoritmico è un approccio che può essere coltivato anche dai trader privati. Anche se gli investitori al dettaglio non possono sfruttare le complesse architetture informatiche delle soluzioni usate dalle grandi banche, ci sono comunque alternative molto valide.

Una di queste alternative, cioè Metatrader e i suoi Expert Advisor, abbiamo già avuto modo di scoprirla. In questo caso dobbiamo ancora parlare dei broker per fare trading on line, in modo affidabile e sicuro, con cui utilizzare la piattaforma trading, in quanto da sola non basta per poter investire sui mercati finanziari. Ci sono anche altre soluzioni che non vanno comunque tralasciate. Ad esempio, l’intelligenza artificiale di Capital.com e il social trading di eToro stanno diventando molto popolari.

Di seguito analizziamo tutte le opportunità più rilevanti per fare trading algoritmico da privati.

CAPITAL.COM

capital.com miglior alternativa al trading algoritmico
Capital.com miglior alternativa

Capital.com è un broker molto apprezzato, specialmente dai trader privati che vogliono migliorare le proprie capacità di analisi sui mercati. L’azienda, infatti, investe molto sulla formazione gratuita dei suoi clienti. Tra le varie iniziative formative segnaliamo Investmate, un’app interamente creata da Capital.com per insegnare gratis, in pochi minuti al giorno, tutti i concetti più importati del trading e degli investimenti. Si trova sia su Apple App Store che su Google Play Store.

La caratteristica che ci interessa di più in questo momento, tuttavia, è l’intelligenza artificiale integrata all’interno della piattaforma. Questa AI è in grado di studiare il trader e di dargli consigli personalizzati per migliorare la sua redditività.

Elementi di spicco:Intelligenza artificiale / Investmate / 3.000+ assets
Dep. Minimo:20€
Conto prova:Gratuito con 1.000€ virtuali (ricaricabile)
Opinioni:⭐⭐⭐⭐⭐
Sito ufficiale:https://www.capital.com/it
Recensione:Capital.com recensione ed opinioni
Capital.com – miglior alternativa

In un primo momento l’algoritmo, estremamente complesso, si limita a raccogliere informazioni e dati. Gradualmente li elabora, andando alla ricerca dei punti di forza e di debolezza del trader. Quando identifica questi punti, li trasforma in consigli pratici che vengono inviati sotto forma di notifiche all’interno della piattaforma. L’algoritmo dunque è presente, ma non investe denaro in autonomia.

Questa soluzione è la più recente tra quelle che citeremo, ma sta già raccogliendo ampi consensi. Lo dimostrano le valutazioni di Capital.com sugli aggregatori di recensioni e sui marketplace dov’è presente l’app ufficiale del broker. Per provare l’intelligenza artificiale di Capital.com è possibile registrare gratuitamente un conto demo sul sito ufficiale del broker.

Capital.com ha anche introdotto un supporto completo per fare trading con Metatrader 4, cosa che si unisce all’intelligenza artificiale già presente sulla piattaforma proprietaria per creare una soluzione unica. Grazie alla nuova integrazione, i clienti hanno la possibilità di ascoltare i suggerimenti dell’AI ma anche di trasformarli in algoritmi di trading totalmente automatici attraverso Metatrader.

Maggiori approfondimenti sulle sue caratteristiche, invece, sono disponibili nella nostra recensione completa di Capital.com.

ETORO

etoro miglior alternativa al trading algoritmico
eToro miglior alternativa

eToro è senza dubbio diventato un broker amato per la sua capacità di innovare, specialmente nel campo del trading automatico e algoritmico. Oltre a offrire dei servizi unici al mondo, come la compravendita di azioni reali (non CFD) senza commissioni, è stato un grande pioniere nel campo delle automazioni e della collaborazione tra i trader.

Il suo servizio più famoso è il social trading, che permette agli utenti di copiare in automatico le mosse di altri trader; un’altra grande invenzione sono i Copyportfolios, degli strumenti innovativi simili a fondi d’investimento gestiti dall’intelligenza artificiale.

Elementi di spicco:Social trading / Zero commissioni su azioni reali / Copyportfolios
Dep. Minimo:200€
Conto prova:Gratuito con 20.000$ virtuali (ricaricabile)
Opinioni:⭐⭐⭐⭐⭐
Sito ufficiale:https://www.etoro.com/it/
Recensione:eToro recensione e opinioni
eToro – miglior alternativa

Grazie al social trading, i clienti di eToro possono interagire tra loro. All’interno della community ci sono investitori di professione che lavorano nel settore da anni. Anziché limitarsi a interagire come su un normale forum o social network, gli utenti hanno anche la possibilità di scegliere chi copiare in automatico.

Quando A copia B, tutte le mosse di B verranno replicate in tempo reale sul conto di A. In cambio, B riceverà una ricompensa da eToro per il suo lavoro. In questo caso, dunque, non si investe su algoritmi informatici ma su “algoritmi umani“. I Copyportfolios, invece, sono dei portafogli intelligenti pensati per replicare l’andamento dei settori più innovativi e in espansione: mobilità elettrica, sharing, gaming e così via.

Alcuni di questi vengono creati dall’intelligenza artificiale, aggregando i titoli più promettenti o i trader presenti su eToro. Altri si limitano a contenere tutte le aziende più capitalizzate di un certo settore. Sia il social trading che i Copyportfolios possono essere provati gratis e senza rischi aprendo un conto demo su eToro.

Per andare più a fondo nella scoperta di questo broker, invece, consigliamo di leggere la nostra recensione di eToro.

FP MARKETS

fp markets miglior alternativa al trading algoritmico
FP Markets miglior alternativa

First Prudential Markets, o più semplicemente FP Markets, è uno dei broker che stanno crescendo di più in Europa. Per chi vuole addentrarsi nel mondo del trading algoritmico è una scelta valida, dal momento in cui offre la possibilità di fare trading su Metatrader.

Un altro punto interessante a favore di questa piattaforma è la presenta di oltre 10.000 azioni negoziabili e 60 coppie di valute diverse. Questo è l’ideale quando si cerca un broker con cui fare trading algoritmico, perché i software possono analizzare facilmente tanti asset nello stesso tempo.

Elementi di spicco:Metatrader / Partnership con Myfxbook / Spread a partire da 0.0 pips
Dep. Minimo:100$
Conto prova:Gratuito con 100.000$ virtuali (ricaricabile)
Opinioni:⭐⭐⭐⭐⭐
Sito ufficiale:https://www.fpmarkets.com/it/
Recensione:Fp Markets recensione aggiornata
Fp Markets – miglior alternativa

I vantaggi legati al trading algoritmico non si limitano a Metatrader. Forse l’aspetto più interessante di questo broker è la partneship con Myfxbook, il celebre registro di trading che traccia le performance dei vari algoritmi e fornitori di segnali.

Grazie a questa partnership, gli utenti di FP Markets possono seguire gratuitamente qualunque fornitore di segnali presente su Myfxbook. Per attivare la copia dei segnali basta un click, semplificando notevolmente il lavoro e rendendo più semplice provarne di diversi. Davvero un broker interessante, con ottimi strumenti per il trading algoritmico. É possibile provare tutto questo senza correre rischi, richiedendo i 100.000$ virtuali dell’account demo di FP Markets.

TRADE.COM

trade.com miglior alternativa al trading algoritmico
Trade.com miglior alternativa

Trade.com è un broker mondiale, regolamentato in tre diverse giurisdizioni tra cui quella europea. Oltre a essere uno dei marchi storici nel settore del trading online, ha avuto un’apertura notevole negli ultimi anni verso il trading algoritmico.

Per cominciare, gli asset presenti sono oltre 2.200+ assets. Questo rende utile avere un algoritmo che analizza i grafici, perché le opportunità di investimento potenziali sono di più. Inoltre abbiamo nuovamente la possibilità di utilizzare Metatrader, che con i suoi Expert Advisor rimane la scelta più popolare per fare trading algoritmico tra gli investitori privati.

Elementi di spicco:Segnali di Trading gratis / Account manager dedicato / Metatrader / Corsi
Dep. Minimo:100$
Conto prova:Gratuito con 100.000$ virtuali (ricaricabile)
Opinioni:⭐⭐⭐⭐⭐
Sito ufficiale:https://cfd.trade.com/it
Recensione:Trade.com recensione aggiornata
Fp Markets – miglior alternativa

Con un deposito minimo di appena 100$ è uno dei broker con le barriere all’ingresso più basse per fare trading con denaro reale. In più mette a disposizione di ogni cliente un account manager dedicato, utile per avere un punto di riferimento con cui dirimere dubbi e domande.

La funzionalità più interessante, introdotta di recente, riguarda la possibilità di fare trading accedendo direttamente al mercato interbancario. Il servizio, chiamato “DMA“, è presente da poco tempo ma si è già dimostrato solido ed efficace. Anche Trade.com può essere provato senza rischi registrando un conto demo sul sito ufficiale. Il conto non prevede vincoli né limiti di tempo.

Per approfondire le funzionalità e i servizi di Trade.com, invece, consigliamo di leggere la nostra recensione del broker Trade.com.

Trading Algoritmico: Videocorso Gratis su Youtube di TradingOnline.com

Al fine di soddisfare la domanda di molti lettori che ci hanno chiesto una dimostrazione live di come fare realmente trading algoritmico per mezzo della piattaforma trading MetaTrader, abbiamo deciso di realizzare un videocorso completo – totalmente gratuito – sull’auto-trading e che mettiamo a disposizione di tutti direttamente qui sotto.

Nota: chiunque volesse, può anche prenderne visione in un secondo momento, andando a guardarlo direttamente sul nostro canale Youtube a questo indirizzo.

Come imparare il Trading Algoritmico: materiale didattico

Il trading algoritmico è tutt’altro che una materia facile. Ci sono tanti aspetti da considerare prima di lanciarsi in questo mondo, ma soprattutto tante cose da imparare. Dalla progettazione di un algoritmo alla capacità di trasformarlo in codice, la curva di apprendimento è fatta di passaggi precisi e connessi tra loro.

Risorse formative trading algoritmico - Infografica a cura di ®TradingOnline.com
Libri, corsi e PDF sul trading algoritmico sono un’ottima base di partenza per imparare il trading algoritmico ®TradingOnline.com 2020

Fortunatamente, la crescente popolarità del trading algoritmico ha dato origine a una lunga serie di risorse formative. Oggi anche gratuitamente, o con un investimento minimo, si può accedere a tutte le informazioni necessarie. Di seguito riportiamo libri, corsi e altro materiale didattico utile per imparare la materia partendo dai suoi fondamenti.

Migliori libri sul trading algoritmico

I libri sono sempre una fonte di formazione molto utile e a basso costo. Qui segnaliamo alcuni titoli particolarmente interessanti. Il primo che segnaliamo è Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale di Ernie Chan, una mastodontica opera frutto della ricerca di svariati anni del suo autore.

Ernie Chan è un noto ricercatore nel mondo del trading algoritmico, che ha scelto di intraprendere un viaggio alla scoperta dei tratti comuni delle strategie vincenti.

Il libro si basa sull’analisi di migliaia di algoritmi, alcuni dei quali sono profittevoli mentre altri non lo sono. Andando a isolare diverse variabili, l’autore cerca di estrapolare la ricetta delle strategie vincenti e di isolare gli aspetti fallimentari. Una lettura molto utile per chi vuole capire di più sugli algoritmi, sul modo in cui sono progettati e sulle loro applicazioni nel contesto del trading online.

TITOLO:Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale
AUTORE:Ernie Chan
EDITORE:Wiley
USCITA:2013 (Ultima edizione)
Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale

Il secondo titolo da menzionare è stato scritto in Italia ed è più recente, essendo uscito nel 2019. Si tratta di Python per il Trading: Dalle basi della programmazione alla costruzione di strategie per il trading.

Gli autori, Emanuele e Giacomo Colacchi, sono due programmatori molto esperti ma in grado di rendere semplici le loro spiegazioni. Pagina dopo pagina, insegnano a sfruttare la potenzialità di Python per creare algoritmi intelligenti in grado di prevedere i mercati.

Python è un approccio diverso da quello di MQL, più moderno e per certi versi anche più facile. Anche se i broker compatibili sono ancora pochi, si dimostra molto efficace.

Programmare in Python non richiede tantissimi passaggi che invece sono presenti su MQL, in più si presta molto bene a creare algoritmi che impiegano l’intelligenza artificiale. Un manuale tecnico, molto completo e ad alto valore aggiunto.

TITOLO:Python per il Trading: Dalle basi della programmazione alla costruzione di strategie per il trading
AUTORE:Emanuele Colacchi, Giacomo Colacchi
EDITORE:Pubblicazione indipendente
USCITA:2019 (Ultima edizione)
Python per il Trading: Dalle basi della programmazione alla costruzione di strategie per il trading

Un’altra lettura davvero interessante è Flash Boys: Not So Fast: An Insider’s Perspective on High-Frequency Trading. L’autore di questo libro è Peter Kovac, un professionista che per tanti anni ha lavorato ad alti livelli a Wall Street. Attraverso la sua esperienza, racconta al pubblico le tecniche impiegate dalle grandi banche per fare trading algoritmico.

Dai tunnel sotterranei ai maxi server collocati sotto al trading floor delle Borse, è un viaggio alla scoperta delle più impensabili soluzioni utilizzate per essere i primi a ricevere e inviare ordini sul mercato nei momenti critici.

TITOLO:Flash Boys: Not So Fast: An Insider’s Perspective on High-Frequency Trading
AUTORE:Peter Kovac
EDITORE:Directissima Press
USCITA:2014 (Ultima edizione)
Python per il Trading: Dalle basi della programmazione alla costruzione di strategie per il trading

L’ultimo libro che segnaliamo è Machine Learning for Algorithmic Trading, scritto da Stefan Jansen. Fondatore di Applied AI, è consulente presso molte delle aziende più grandi al mondo.

Il machine learning permette agli algoritmi di trading di migliorarsi da soli, imparando dai propri risultati e costruendo strategie sempre più efficaci. É in assoluto la forma più complessa di programmazione di algoritmi finanziari.

Questo libro non è adatto ai neofiti della programmazione né del trading online. Senza dubbio si configura come una lettura per esperti. Al suo interno si trovano 820 pagine dense di contenuti, da metabolizzare a poco a poco come un libro di testo all’Università.

TITOLO:Machine Learning for Algorithmic Trading
AUTORE:Stefan Jansen
EDITORE:Packt Publishing
USCITA:2020 (Ultima edizione)
Machine Learning for Algorithmic Trading

Trading Algoritmico eBook pdf gratis

I PDF gratuiti sul trading algoritmico non sono molti, tolti ovviamente le copie piratate dei libri che si trovano regolarmente in vendita. Nel corso in PDF di TradingOnline.com parliamo di tutte le basi necessarie per imparare a muoversi sui mercati finanziari. Si chiama Diventare trader ed è disponibile gratuitamente.

In italiano non sono disponibili risorse da segnalare; in inglese, purtroppo, si trovano solo copie vendute in modo abusivo di libri che normalmente vengono venduti in librerie offline e online.

Video corsi Trading Algoritmico

I videocorsi sono un’altra ottima risorsa, che sta gradualmente diventando tanto popolare quanto i libri. I videocorsi permettono di visualizzare meglio i grafici e il codice degli algoritmi, per cui si prestano molto bene al trading algoritmico.

Alcuni corsi gratuiti presenti su Youtube sono contenuti di spessore. In italiano, ad esempio, troviamo il corso di Algoritmica Pro che si sviluppa in tanti video presenti sul canale dell’azienda.

Algoritmica Pro è un’azienda che da anni offre formazione e sviluppo di algoritmi di trading. I risultati del famoso “Conto Pilota” dimostrano la competenza e la qualità del lavoro svolto da questa azienda italiana.

Nel corso si apprendono tutte le basi del trading algoritmico, imparando a usare MultiCharts. Più avanzato e più complesso di Metatrader, è uno strumento adatto a chi vuole costruire algoritmi di un certo spessore.

Anche stavolta, però, se vogliamo trovare dei corsi di maggior rilievo dobbiamo guardare verso le risorse in inglese. Tra queste spicca il corso di machine learning applicato al trading creato da Google in collaborazione con il New York Institute of Finance.

corso trading machine learning google
Machine Learning – Coursera, progetto Google

Coursera, si sa, è una piattaforma molto seria. Si trovano interi corsi di laurea in vendita, creati e aggiornati da alcune delle Università più prestigiose al mondo. Il corso non è affatto semplice, ricalcando per l’appunto la formazione di tipo accademico. I suoi contenuti, però, sono estremamente validi.

Tornando a Youtube, un canale da segnalare è sicuramente sendtex. Con 28 videolezioni da 10 minuti ciascuna, il suo corso sul trading algoritmico è uno dei più completi in assoluto tra quelli gratuiti. Per affrontare il corso basta una conoscenza di base di Python o delle strutture di programmazione in generale, non c’è bisogno di essere degli esperti.

Trading algoritmico opinioni e recensioni

Per concludere la guida è utile dare uno sguardo alle opinioni e alle recensioni sul trading algoritmico. Per costruire una panoramica completa, raccoglieremo informazioni da più fonti. In quanto tale, il trading algoritmico è difficile da recensire; ci sono sistemi diversi per farlo, broker diversi, piattaforme diverse e ovviamente algoritmi diversi.

In qualche modo, dare un giudizio sul trading algoritmico è come dare un giudizio sui programmi informatici in generale; è chiaro che questi possano essere utili, ma ce ne sono di più validi e di meno validi.

Funziona il trading algoritmico? O è una truffa?

Il trading algoritmico è uno strumento. Partire da questo presupposto è fondamentale. Come tutti gli strumenti, funziona meglio o peggio a seconda di come viene impiegato. Il fatto che banche e fondi d’investimento investano milioni di euro nello sviluppo di algoritmi è sicuramente un buon indice di quanto questi possano essere utili sui mercati finanziari.

Riuscire a fare trading algoritmico con successo non è semplice, ma è l’evoluzione naturale della carriera di un trader. Una volta che si padroneggiano le strategie di trading, una volta che si ha una buona conoscenza degli indicatori e ci si sente pronti per fare un passo in più, allora il mondo del trading algoritmico diventa ricco di spunti interessanti.

Ciò che bisogna evitare a tutti costi è l’errore di pensare che il trading algoritmico sia in qualche modo una scorciatoia o una via semplice.

Spesso, chi comincia ad affacciarsi sul mondo del trading automatico diventa facile bersaglio delle truffe che circolano nel settore. Si tratta quasi sempre di aziende fittizie che promettono grandi guadagni, facili e immediati grazie ai loro fantomatici algoritmi vincenti.

Non esiste nessuna via semplice e non esiste nessun sistema automatico per guadagnare senza comprendere a fondo i mercati. Anche gli algoritmi di trading richiedono una continua revisione e tanta competenza per funzionare a dovere. Il percorso più prudente nel mondo del trading comincia sempre con la formazione, a cui deve seguire tanto trading manuale. Solo quando si passa tanto tempo sui grafici si iniziano davvero a comprendere le loro dinamiche.

Quando si ha abbastanza esperienza si passa poi ad apprendere, di pari passo, i concetti di programmazione. Questi sono fondamentali per tradurre qualunque strategia in un algoritmo. Anche se si comprano degli Expert Advisor o altri prodotti costruiti da terzi, avere dei fondamenti di coding è molto utile per evitare di acquistare i prodotti sbagliati.

Algoritmi di trading: Pro e Contro

Gli algoritmi sono sistemi molto interessanti, ma vanno utilizzati tenendo conto dei loro limiti. Come per tutti gli strumenti nel mondo del trading, ci sono pro e contro.

I PRO sono:

  • La possibilità di delegare l’esecuzione delle strategie a una macchina, liberando più tempo per lavorare sulle strategie stesse;
  • Eliminazione di errore umano e errore di calcolo;
  • Eliminazione della componente psicologica e dei limiti che comporta;
  • Si possono analizzare potenzialmente migliaia di strumenti finanziari nello stesso momento;
  • Il computer continua a lavorare anche quando il trader non è di fronte allo schermo;
  • Possibilità di fare il backtesting di una strategia, per comprendere se avrebbe funzionato nei periodi passati.

I CONTRO sono:

  • L’elevato rischio di truffa quando non si è abbastanza esperti da poter giudicare con consapevolezza i vari prodotti e servizi sul mercato
  • Imparare a sviluppare e programmare un algoritmo non è una cosa semplice
  • Spesso il trading algoritmico viene frainteso come un’opportunità di guadagno facile, cosa assolutamente non vera, il che porta le persone a tentare la fortuna e a fallire nella maggior parte dei casi

Per avere un’esperienza positiva con questo approccio al trading, è assolutamente fondamentale mantenere la mente fredda e dedicarsi con pazienza alla formazione.

Anche se addentrarsi nel mondo degli algoritmi non è un processo breve e immediato, può dare grandi soddisfazioni. Apre molte opportunità, dagli investimenti in prima persona fino al lavoro presso aziende che si occupano di investimenti e trading algoritmico.

trading algoritmico opinioni - Infografica a cura di TradingOnline.com.
Il rischio maggiore del trading algoritmico è quello di incorrere in truffe per colpa della mancata esperienza ®TradingOnline.com 2020

Trading Algoritmico forum

Quando si parla di trading algoritmico, i forum giocano ancora la loro parte. Per quanto i social siano diventati popolari, quando si parla di algoritmi vincono ancora i forum specializzati. Il primo da citare è il forum di Metatrader (https://www.mql5.com/en/forum), dove si parla in lungo e in largo di Expert Advisor. Essendo la forma più semplice e diretta per addentrarsi nel mondo del trading algoritmico da privati, è senza dubbio una buona palestra.

Un altro forum interessante è quello di Multicharts (https://www.multicharts.com/discussion/), l’altra applicazione che viene utilizzata su ampia scala per il trading algoritmico dagli investitori al dettaglio. Tra le istituzioni che propongono questa piattaforma troviamo, ad esempio, l’italiana Banca Sella.

Multicharts è leggermente più complesso, ma anche più flessibile di Metatrader. Sul forum si trovano costantemente nuovi thread, spesso dedicati al trading algoritmico e ai trading system in generale.

Altra risorsa da conoscere è il forum di Front Page (https://front.page/algo-trading), molto trafficato soprattutto dai trader americani. La sua impostazione grafica, simile a quella di un social network, offre un’esperienza interattiva e ricca di interazione.

Da ultimo, il forum di BabyPips (https://forums.babypips.com/) contiene spesso discussioni molto dinamiche e ricche di contenuto. L’azienda, dedicata allo sviluppo e alla progettazione di algoritmi di trading, si è fatta un nome soprattutto per i suoi Expert Advisor. Uno degli aspetti migliori di questo forum è che l’attività dei moderatori è piuttosto elevata, quindi difficilmente si incontrano spam e thread duplicati.

Trading Algoritmico TrustPilot

TrustPilot è diventato un punto di riferimento per chi cerca recensioni di prodotti e servizi, ma rimane utile soprattutto per controllare le recensioni di brand che lavorano in mercati di largo consumo. Nella nicchia del trading di tipo algoritmico è più difficile trovare recensioni, perché gli appassionati del settore si muovono soprattutto su siti e forum dedicati a questo argomento.

Malgrado ciò, si trova comunque qualcosa.

Un servizio che ottiene ottime recensioni è Lux Algo, una suite di strumenti da installare su TradingView per analizzare meglio i grafici e ottenere segnali di trading algoritmici.

TradingView è una piattaforma che pochissimi broker europei offrono per il momento, ma la sua popolarità crescente indica che le cose potrebbero cambiare in un futuro non molto lontano.

lux algo opinioni trustpilot
Lux Algo Trustpilot

Un’altra azienda che raccoglie buoni commenti è Algo Trading Group, che vanta ottime recensioni anche all’interno del marketplace di Metatrader.

Algo Trading Group si occupa di creare e vendere sul mercato degli Expert Advisor per MT4 e MT5, tutti basati sullo studio del mercato Forex. Le recensioni su Trustpilot però sono poche, rendendo meno significativo il giudizio del pubblixo.

algo trading trustpilot
Algo Trading Trustpilot

Da ultimo, sono molto alte le valutazioni ricevute da KJ Trading Systems. Si tratta di un’azienda che vende corsi di formazione con cui imparare a programmare algoritmi di trading su Tradestation.

Le recensioni sono quasi tutte a 5 stelle, spesso scritte in maniera poco corretta dal punto di vita grammaticale. C’è il rischio che siano false? Non possiamo dirlo, ma come sempre è importante fare attenzione all’autenticità delle valutazioni.

KJ Trading Systems Trustpilot

La nostra opinione sul Trading Algoritmico

Il trading automatico è un argomento interessante che richiede allo stesso tempo grande prudenza. Chi ha la giusta pazienza nel dedicarsi alla formazione alla pratica sui conti demo può ottenere grandi risultati, così come chi cerca metodi di guadagno facile finisce sistematicamente per perdere i suoi soldi.

Non esiste il coltellino svizzero” del trading online, quella soluzione in grado di adattarsi a ogni contesto e mietere profitti a prescindere da qualunque cosa.

Anche i migliori algoritmi del mondo vanno aggiornati costantemente, migliorati e resi sempre all’altezza della complessità dei mercati finanziari. Per questo, qualunque strategia vincente dovrà comunque essere aggiornata anche una volta che viene trasformata in algoritmo.

Chi vede il trading algoritmico come un modo per risparmiare tempo sulle task ripetitive, evitando l’errore umano e sfruttando il backtesting per ridurre i rischi ha ottime possibilità di farne buon uso.

Al contrario, chi pensa “Voglio un sistema per guadagnare passivamene con il trading” finisce puntualmente per incorrere in truffe.

Come tutti gli strumenti, bisogna saper farne l’uso migliore possibile. La formazione, l’attenzione e la lungimiranza sono elementi essenziali del successo nel trading algoritmico.

Conclusioni

Il trading algoritmico è stato l’evoluzione diretta della trasformazione digitale dei mercati finanziari. Ora i trading floor delle Borse non sono più popolati da uomini d’affari che impegnati a scambiarsi azioni su fogli di carta; sono diventati luoghi silenziosi, ben cablati in fibra ottica.

Tutte le maggiori istituzioni finanziarie hanno ammesso, apertamente o meno apertamente, di fare uso di sistemi di trading algoritmico. Con Metatrader, Tradestation, TradingView e MultiCharts ora anche i trader privati hanno la possibilità di sviluppare algoritmi di trading e applicarli ai mercati finanziari. Questo, però, non significa che l’argomento sia diventato più semplice.

Sviluppare algoritmi di trading completi e vincenti rimane ancora oggi una delle sfide più grandi per tutti gli investitori, dal privato alla banca commerciale multinazionale.

Imparando bene a muoversi in questo mondo, dall’altra parte, si può accedere a opportunità importanti: non solo nel trading in prima persona, ma anche presso le tante aziende in cerca di sviluppatori di algoritmi con cui affrontare i mercati finanziari.

FAQ Trading Algoritmico: domande frequenti

Cos’è un algoritmo di trading online?

É un programma in grado di identificare e cogliere opportunità di investimento, comprando e vendendo strumenti finanziari in autonomia.

Come posso fare trading algoritmico?

Per iniziare, la scelta raccomandata ai trader al dettaglio è Metatrader. Gli Expert Advisor, scritti nel linguaggio proprietario MQL, sono la forma più semplice e diretta con cui avviarsi verso il trading algoritmico.

Fare trading algoritmico è sicuro?

Il trading algoritmico è di per sé un approccio efficace, come dimostra l’immensa platea di banche e fondi d’investimento che ne fa uso. Dall’altra parte, però, avere un algoritmo di trading non significa affatto guadagni sicuri.

Quali sono le truffe comuni nel trading algoritmico?

La truffa più comune rimane quella di chi spaccia i suoi algoritmi come prodotti per ottenere guadagni sicuri, rapidi e ingenti. Purtroppo, nella sua semplicità, è uno schema che ancora oggi fa tante vittime.

Dovrei investire su un algoritmo di trading?

Prima di investire su un algoritmo di trading è importante avere una buona esperienza con il trading manuale e conoscere le basi strutturali degli algoritmi. Il rischio, altrimenti, è di fare scelte avventate e sbagliate.

Quali piattaforme permettono il trading algoritmico?

Le piattaforme accessibili ai privati che permettono di fare trading algoritmico non sono molte. Le più famose sono TradingView, Metatrader, Multicharts e Tradestation.

Che ruolo ha Python nel trading algoritmico?

Python è un linguaggio di programmazione ideale per sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale e trading online, in quanto è facile da imparare e dispone di uno storico di 28 anni di librerie dedicate al machine learning e all’AI.

Il voto di ©TradingOnline.com


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