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Zig Zag

Indicatori Trading

L’indicatore zig zag è uno strumento di analisi tecnica utilizzato per determinare i livelli di supporto e resistenza del prezzo di uno strumento finanziario. Siccome unisce con delle linee rette alcuni punti del suo grafico, il suo aspetto è quello di una linea spezzata che cambia sempre inclinazione. Da qui il nome “Zig Zag“.

Gli analisti finanziari utilizzano spesso lo zig zag come strumento per diminuire il rumore di sottofondo presente sui grafici, ad esempio i breakout momentanei del prezzo e i piccoli ritracciamenti che si oppongono alla tendenza principale del mercato. In questo modo i grafici diventano più leggibili e più facili da interpretare.

Anche se di per sé questo strumento non genera segnali di trading di acquisto o di vendita, lo si può utilizzare per identificare i punti di supporto e resistenza più importanti. Attraverso questi livelli chiave di prezzo, poi, possono essere ricavati dei segnali quando il prezzo attraversa a rialzo una resistenza o attraversa a ribasso un supporto.

Cos’è l’indicatore zig zag?

L’indicatore zig zag è uno strumento basato sugli swing highs e sugli swing lows nei grafici degli strumenti finanziari. Uno swing high è il punto più alto raggiunto da un trend rialzista, mentre lo swing low è il punto più basso raggiunto da un trend ribassista. Possono essere identificati in modo univoco in questo modo:

  • Lo swing high è un punto in cui il prezzo è più alto sia rispetto al periodo precedente che a quello successivo;
  • Lo swing low è un punto in cui il prezzo è più basso sia rispetto al periodo precedente che a quello successivo.
indicatore zig zag guida completa con formula, calcolo, funzionamento, consigli e segnali
Guida completa all’indicatore zig zaga cura degli esperti di ®TradingOnline.com – Cos’è, come funziona e come usarlo nel modo più efficace

Teoricamente qualunque punto sul grafico può essere un punto di swing, ma per convenzione vengono solitamente considerati soltanto i prezzi di chiusura delle candele. In questo modo si inizia a eliminare il rumore di sottofondo, scartando i punti in cui il trend ritraccia per poco tempo prima di riprendere nella sua direzione.

L’indicatore zig zag disegna sul grafico una linea che unisce i punti di swing high e swing low, in modo da avere una singola linea che identifica la direzione principale del trend al posto di una serie di candele giapponesi. In questo modo il trader può studiare con maggior precisione i livelli di supporto e resistenza, diminuendo il numero di falsi segnali di inversione e i falsi segnali di prosecuzione del trend.

Spesso viene definito “uno sguardo dall’alto sui grafici. Questa definizione rende bene l’idea di quale sia l’obiettivo dell’indicatore zig zag: perdere un pochino di dettaglio sull’andamento dalla quotazione, in modo da trattenere le informazioni importanti e da filtrare i movimenti speculativi che possono generare confusione.

Indicatore zig zag come funziona

Come abbiamo accennato, di base l’indicatore zig zag funziona identificando dei punti sul grafico e unendoli tra loro. Ma se venissero uniti tutti gli swing point, il grafico rischierebbe di diventare ancora più illeggibile e il trend in corso sarebbe ancora più complicato da interpretare.

Per questo è stato introdotto un parametro di sensibilità ai cambiamenti di prezzo. La maggior parte delle piattaforme lo chiama “Sensibilità” oppure “Deviazione”. Questo parametro indica quanto deve essere cambiato il prezzo dell’asset tra uno swing e l’altro affinché venga tracciata la linea. Se il prezzo è cambiato più del parametro indicato viene tracciata la linea, altrimenti lo swing point viene ignorato.

Per fare un esempio concreto si può considerare questa situazione:

  • Il cambio EUR/USD ha avuto uno swing point a 1.12331;
  • Un secondo swing point è avvenuto a 1.12336;
  • Se il fattore di deviazione è impostato a un valore compreso tra 0.00001 e 0.00005, tra i due punti viene tracciato un segmento dell’indicatore zig zag;
  • Se invece il fattore di deviazione è impostato a un valore maggiore di 0.00005, l’oscillazione non lo fa scattare e di conseguenza lo swing point a 1.12336 viene ignorato.

Le piattaforme di trading di livello professionale, ma anche quelle amatoriali più complete, permettono di impostare a piacimento il valore della deviazione. Questa è una scelta piuttosto rilevante ai fini della strategia di trading e talvolta gli analisti posizionano sul grafico due o più zig zag con sensibilità diverse.

Zig Zag: calcolo e formula

Il calcolo dell’indicatore zig zag non è espresso da una formula, come può essere l’equazione utilizzata per determinare il valore del ROC o di una media mobile ponderata. In modo simile a ciò che avviene con i grafici Renko, c’è un algoritmo che stabilisce come debba essere tracciato il percorso dell’indicatore.

L’algoritmo comincia considerando quali siano gli swing points a rialzo e a ribasso per poter avere un elenco dei punti candidati a diventare estremi della linea da tracciare. Gli swing points vengono determinati in questo modo:

  • Se PC(T0) > PC(T1) & PC(T2) > PC(T1) –> PC(T1) è un punto di swing low
  • Se PC(T0) < PC(T1) & PC(T2) < PC(T1) –> PC(T1) è un punto di swing high

Dove:

  • PC(T1) è il prezzo di chiusura di una candela sul grafico
  • PC(T0) è il prezzo di chiusura della candela precedente
  • PC(T2) è il prezzo di chiusura della candela successiva
  • & è il simbolo matematico che rappresenta la contemporaneità, cioè entrambe le condizioni devono essere vere nello stesso momento

L’algoritmo ripete questo calcolo su tutte le candele del grafico per identificare quali si possano considerare degli swing point. A questo punto deve capire quali siano quelli tra cui tracciare la linea, per cui il passaggio successivo sarà:

  • Se PC(T) è uno swing high, controlla l’ultimo swing point;
    • In caso l’ultimo swing point fosse uno swing low, controlla se la differenza di prezzo tra i due punti è maggiore del parametro di deviazione selezionato dal trader;
      • Se la differenza è maggiore o uguale al parametro, traccia una linea tra i due punti;
      • Se la differenza è minore al parametro, ignora lo swing point;
    • In caso l’ultimo swing point fosse uno swing high, sostituisci il nuovo punto a quello precedente per tracciare la linea che parte dall’ultimo swing low.

Non è il procedimento più semplice che ci sia, ma sono le piattaforme a doversene curare. Al trader rimane soltanto la scelta del parametro di deviazione, mentre tutti i calcoli avvengono in automatico. Va notato che siccome l’ultimo swing point considerato nel calcolo può “cambiare in corsa, l’ultimo tratto dell’indicatore zig zag non è affidabile quanto i precedenti.

Indicatore zig zag Grafico

L’indicatore zig zag appare sul grafico come una semplice linea spezzata. Guardando con attenzione, diventa evidente il cambio dell’aspetto della linea quando vengono utilizzati parametri di deviazione diversi. Nel grafico più in basso, ottenuto con la piattaforma trading molto valida di Capital.com, lo stesso percorso di candele è stato utilizzato per il calcolo dello zig zag con due livelli di sensibilità diversi.

esempio di applicazione sui grafici dell'indicatore zig zag utilizzando diversi fattori di deviazione
Il grafico del cambio EUR/USD mostrato con diversi fattori di deviazione applicati all’indicatore zig zag ®TradingOnline.com 2021

Come appare evidente dalle due immagini, un fattore di sensibilità più basso tende a includere un maggior numero di swing points nel grafico dell’indicatore. Questo aumenta le informazioni sull’andamento del prezzo, ma riduce di meno il rumore di sottofondo del grafico.

Al contrario, una deviazione maggiore trascura più swing points in modo da mettere in evidenza i trend di lungo termine tralasciando gli altri. Questo può rivelarsi utile nelle strategie di trend following, ma diventa meno efficace per tracciare i livelli di supporto e resistenza. Ecco perché talvolta è utile utilizzare due zig zag sullo stesso grafico, impostati in maniera differente.

Il fattore di deviazione e la sua impostazione cambiano da piattaforma a piattaforma. Alcuni software chiedono al trader di selezionare la percentuale di oscillazione del prezzo; altri utilizzano un parametro basato sui pips, altri ancora la variazione del prezzo in valore assoluto. Nel caso in cui la piattaforma non lo specificasse, l’unica soluzione è sperimentare.

Sperimentare rimane comunque un fattore determinante nell’utilizzo di questo indicatore. Come tutti quelli che non hanno dei valori fissi che generano un segnali trading di acquisto o di vendita, non c’è un modo univoco di interpretarlo. Per questo è utile sia testare impostazioni differenti, sia strategie di trading differenti.

Come usare lo zig zag nel trading online

Lo zig zag è un indicatore particolarmente utile nei mercati con un trend netto in corso, specialmente in quelli che hanno un andamento ciclico come le materie prime. Si tratta di uno strumento ampiamente utilizzato dai trader che cercano di analizzare la psicologia del mercato per determinare la direzione del prezzo degli asset.

Siccome l’ultimo tratto del grafico non è definitivo, il suo obiettivo è quello di fornire un’interpretazione più chiara dei periodi di prezzo passati. Nello specifico, viene usato per associare ai differenti livelli di prezzo di uno strumento il sentiment del mercato.

Quando l’indicatore zig zag oscilla all’interno di un determinato range di valori, viene comunemente interpretato come un segnale che gli estremi di questo range siano livelli di supporto e resistenza. Quando il mercato attraversa un trend forte e spinge la quotazione oltre uno dei livelli chiave, si instaura un trend rialzista o ribassista che sostituisce la precedente fase laterale.

Determinare i livelli di supporto e resistenza è una delle attività più difficili per un trader, specialmente quando le candele giapponesi mostrano diversi livelli di prezzo intorno ai quali il prezzo ha rimbalzato. L’uso dell’indicatore zig zag semplifica questo procedimento, per lo meno quando lo si imposta nel modo corretto. Un’impostazione sbagliata del fattore di deviazione rischia infatti di renderlo controproducente.

Indicatore Zig Zag: dove si usa

I migliori broker con regolamentazione Europea per fare trading con l’indicatore zig zag li puoi trovare nella tabella qui sotto.

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Come fare trading con il ROC

Il primo passo per imparare a fare trading con l’indicatore zig zag è selezionare la strategia da utilizzare. Questa può essere una strategia basata esclusivamente sui livelli di supporto e resistenza, per la quale l’indicatore zig zag può operare in autonomia, oppure una strategia più complessa che implica l’uso di altri indicatori e oscillatori.

Nel caso in cui si scelga di usare l’indicatore zig zag insieme ad altri strumenti, la seconda cosa da fare è la scelta di quali indicatori usare. Normalmente vengono abbinati allo zig zag degli strumenti come l’ATR, l’oscillatore RSI oppure lo stocastico. Questi sono pensati per interpretare la forza di un trend, dunque vanno a completare i segnali dello zig zag.

Mentre l’indicatore zig zag aiuta a determinare quando è avvenuta la rottura di un livello di supporto o resistenza, gli oscillatori che abbiamo citato possono aiutare a comprendere se questa rottura stia dando davvero inizio a un trend o se sia un falso segnale destinato a ritracciare pochi istanti dopo.

Un vantaggio degli oscillatori è che questi, andando a creare un grafico a parte, non vengono mostrati direttamente sopra il prezzo o sopra l’indicatore zig zag. In questo modo rimane possibile studiare il grafico in modo chiaro, senza creare ulteriore rumore con altri indicatori. Questo è particolarmente importante quando si utilizzano due o più indicatori zig zag nello stesso momento.

Oltre agli oscillatori, ci si può aiutare andando a studiare la ripidità delle linee di zig zag che si sono formate sul grafico. Linee quasi orizzontali indicano un periodo di scarsa volatilità e trend laterale, mentre linee più inclinate indicano maggiore volatilità e trend più netti. Vale anche per la lunghezza dei vari segmenti che formano lo zig zag: segmenti più lunghi indicano trend più lunghi, segmenti più brevi indicano trend più brevi.

indicatore zig zag recensione delle caratteristiche più importanti a cura degli esperti di ®TradingOnline.com
Recensione delle principali caratteristiche dell’indicatore zig zag ®TradingOnline.com 2021

Zig zag: segnale di acquisto (buy)

Per lo studio dei segnali andremo a porre l’attenzione sulla strategia di trading con breakout dei livelli chiave. In questo modo potremo isolare l’indicatore zig zag e utilizzarlo senza combinarlo con altri elementi sul grafico. Il primo step è il disegno dei livelli di supporto e resistenza, identificati dai punti sul grafico in cui il prezzo è rimbalzato.

utilizzare l'indicatore zig zag per identificare le resistenze di un grafico di trading
Unendo le tre resistenze con una linea emerge una chiara trend line da osservare ®TradingOnline.com 2021

Fino a che il prezzo rimane al di sotto di questo livello di resistenza è difficile interpretare la direzione che potrebbe prendere. Per questo motivo, in un primo momento, la cosa migliore da fare è attendere che ci sia una price action sul grafico. Se il prezzo dovesse tagliare a rialzo il livello di resistenza, avremmo un segnale buy per cavalcare il trend rialzista.

esempio di segnale di acquisto (buy) ottenuto combinando l'indicatore zig zag con le resistenze di un grafico
Quando arriva la price action, si apre una finestra di opportunità per cavalcare il trend rialzista ®TradingOnline.com

Quando il grafico taglia a rialzo il livello di resistenza arriva il momento di comprare. Il momento catturato nell’immagine mostra come il prezzo prenda rapidamente una direzione dopo il taglio della trendline: una lunga candela rialzista rompe il livello di resistenza e quando il prezzo prova a ritracciare, poco dopo riprende la sua corsa verso l’alto.

A questo punto si può attendere la formazione del primo segmento di segno contrario dello zig zag, in questo caso un segmento ribassista, per aprire una posizione contraria al trend. In una strategia che comprende l’uso di altri indicatori e oscillatori, possono essere usati questi ultimi per trovare il punto ideale di chiusura della posizione.

Come evidenziato dall’esempio in questione, esistono dei momenti in cui l’indicatore zig zag offre una lettura chiara e altri in cui l’interpretazione diventa più difficile. Se sul grafico si crea un livello di resistenza evidente, allora è un buon momento per attendere la price action. Ma se il livello di resistenza non è chiaro, utilizzarlo come riferimento diventa molto rischioso.

Zig Zag: segnale di vendita (sell)

Il segnale di vendita generato dall’indicatore zig zag si ottiene ribaltando i passaggi del segnale di acquisto. Per prima cosa, dunque, bisognerà andare alla ricerca dei livelli di supporto. Sono quelli dove il prezzo ha rimbalzato verso l’alto, identificati con l’uso dell’indicatore zig zag.

Sul grafico visibile nell’immagine si notano chiaramente quattro punti, quasi perfettamente allineati, in cui il grafico ha rimbalzato verso l’alto. In una chiave di lettura microeconomica, significa che la domanda ha pareggiato e poi superato l’offerta proprio a ridosso di questi quattro punti. Unendoli si ottiene un livello di supporto.

livello di supporto individuato da una trendline che unisce quattro punti definiti dall'indicatore zig zag
Più sono i punti che vengono congiunti, più si abbassa la probabilità di ottenere un falso segnale dalla rottura del livello di supporto ®TradingOnline.com 2021

Anche in questo caso, prima di agire bisogna aspettare la price action. In questo caso si attende l’eventualità in cui il prezzo dovesse tagliare a ribasso il livello di supporto. Quando questo si verifica, viene generato un segnale ribassista. Per evitare di mancare il punto, si può anche utilizzare un ordine fissato a un prezzo leggermente più basso del supporto.

utilizzo dell'indicatore zig zag per ottenere un segnale di vendita (sell) con rottura di un livello di supporto
La rottura di un livello di supporto viene comunemente interpretata dagli analisti come un segnale di vendita ®TradingOnline.com 2021

Prima di aprire la posizione è bene accertarsi che il prezzo stia viaggiando realmente al di sotto della trendline. Se la supera di poco, potrebbe ancora ritracciare verso l’alto. Bisogna essere capaci di trovare il punto in cui il breakout è diventato ormai chiaro, ma senza entrare troppo tardi sul mercato lasciando sul piatto dei pips importanti.

Approfondimenti consigliati:

Ulteriori consigli sullo zig zag

Lo zig zag è un indicatore con performance intermittenti. Estremamente utile quando il mercato è in una fase laterale, cioè quando rimbalza tra due valori che permettono di identificare un livello di supporto e un livello di resistenza. Quando invece il mercato è in una fase di netto trend rialzista o ribassista, perde la sua efficacia nel generare segnali.

Il nostro consiglio riguardo allo zig zag è di imparare a usarlo, esercitandosi nell’identificare i livelli di supporto e resistenza sui grafici passati, per poi metterlo da parte. A conti fatti è utile in poche occasioni, ma in quelle sa essere determinante. Per cui è uno strumento sicuramente utile da avere nel proprio repertorio, ma da usare nei momenti giusti.

Per la maggior parte delle fasi di mercato è meglio elaborare strategie basate su altri elementi, in modo da evitare di rimanere troppo a lungo senza segnali. Ma quando si presenta una formazione di supporti e resistenze allineati, è il momento di dare spazio alle potenzialità dello zig zag tracciando una trendline e aspettando la price action.

Per quanto possa sembrare un indicatore semplice, che non ha dei chiari livelli in cui genera segnali, è allo stesso tempo uno strumento potente. Il rumore di sottofondo su un grafico è un aspetto davvero sottovalutato. Tante analisi, più di quante si possa pensare, falliscono proprio perché il trader non riesce a interpretare i livelli di supporto e resistenza per via delle candele “fuorvianti“.

Questo è un consiglio basato sul trading manuale. Nel trading algoritmico, invece, esiste la possibilità di scandagliare tanti asset con uno stesso programma e questo cambia le cose. Le fasi strettamente laterali di mercato, per quanto rare su un singolo strumento, diventano all’ordine del giorno quando si analizzano in contemporanea centinaia di strumenti finanziari.

In questo caso la sfida più grande è stabilire in modo algoritmico quale sia una fase laterale di mercato. Si può provare combinando la distanza tra gli swing points all’inclinazione dei segmenti, oppure ottenere il dato da un altro indicatore. A quel punto il programma può tracciare in automatico una trendline basandosi sulla deviazione standard degli swing points e studiare i punti in cui il grafico la oltrepassa a rialzo o a ribasso.

Considerazioni finali

Anche se poco comune, l’indicatore zig zag è uno strumento utile in alcune fasi di mercato in cui altri strumenti di analisi tecnica non sono efficaci. Per molti trader i trend laterali, con la necessità di stabilire supporti e resistenze, sono un punto ostico e difficile da affrontare. Questo strumento semplifica il raggiungimento dell’obiettivo e non poco.

La necessità di imparare a scegliere il fattore di deviazione è comunque un aspetto da non sottovalutare. Un valore basso, come uno alto, possono dare falsi segnali o il mancato tracciamento dei corretti swing points. Per questo non è un indicatore che si riesce a usare con efficacia da subito, ma maturare dell’esperienza può ripagare chi ha la pazienza per farlo.

Come ogni strumento di analisi tecnica, si ottiene il massimo quando si riesce a combinarlo con altri indicatori, oscillatori e disegni per rafforzare ulteriormente la validità dei segnali ottenuti. Questo richiede sicuramente dei test, anche perché la letteratura scientifica sull’analisi tecnica non ci ha ancora consegnato degli studi in merito.

Molto utile in alcuni casi, inutile in altri. Spesso sottovalutato, pur svolgendo un compito molto comune nel trading. L’indicatore zig zag è sicuramente uno strumento che merita di essere approfondito, soprattutto per chi è interessato al trading con price action.

FAQ sullo zig zag: domande frequenti

Cos’è l’indicatore zig zag?

Si tratta di un indicatore che mette in evidenza sul grafico i punti dove il prezzo ha invertito il trend, in modo da facilitare l’identificazione di supporti e resistenze.

Cos’è il fattore di deviazione dell’indicatore zig zag?

Il fattore di deviazione indica quanto grande deve essere l’escursione del prezzo tra due swing points sul grafico affinché vengano uniti da una linea dell’indicatore zig zag.

L’indicatore zig zag funziona?

L’efficacia dell’indicatore zig zag dipende dall’utilizzo che viene fatto, dalle impostazioni che gli si danno e dalla strategia di trading in cui viene inserito.

Quando usare l’indicatore zig zag?

Questo strumento è molto utile nelle fasi laterali del mercato, quando non c’è un trend netto in corso. Aiuta a stabilire i punti che, se superati dal prezzo, possono dare inizio a un trend rialzista o ribassista.

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